Un método de sincronización del mercado de valores que funciona

El santo grial que buscan todos los operadores del mercado de valores e inversores activos es un método de sincronización del mercado de valores que realmente funciona. Muchos asesores financieros y comentaristas descartan la noción de que uno realmente puede programar el mercado para salir cuando se está produciendo una caída y volver a subir el mercado una vez que regresa un mercado alcista. Esto puede ser cierto en el corto plazo, ya que nadie sabe qué noticias o desarrollos harán que el mercado de valores suba o baje día a día o incluso semana a semana. Sin embargo, mirando hacia un horizonte de tiempo a más largo plazo, existe un método de sincronización de mercado claramente que ha demostrado su valor a lo largo del tiempo, ya que proporciona señales precisas sobre cuándo estar en el mercado de valores y cuándo dar un paso al margen y mantener efectivo.

Este método de sincronización del mercado de valores utiliza lo que se llama un "Gráfico de promedio móvil simple de doce meses (SMA)". Un promedio móvil simple se calcula sumando el precio de cierre de una acción o un índice del mercado de valores, como el índice Standard and Poors 500 (S&P 500), para un número de períodos de tiempo, luego dividiendo la suma por el número de períodos de tiempo. utilizado. Por ejemplo, un gráfico de promedio móvil simple de doce meses del índice S&P 500 (como se muestra a continuación) se construye sumando el precio de cierre mensual del índice durante los doce meses anteriores y luego dividiendo el total por 12. Esto arroja un precio promedio para el índice durante los 12 meses anteriores, que se traza en un gráfico al final del período de 12 meses. Este proceso se repite para cada mes para construir este gráfico.

Una explicación en video de lo que es una media móvil simple (SMA)

Cómo utilizar un gráfico de media móvil simple de doce meses para calcular el tiempo del mercado de valores

El siguiente gráfico es una representación del promedio móvil simple de doce meses para el índice S&P 500 en comparación con el nivel de negociación real del índice S&P 500 (la línea azul) desde 1995 hasta principios de 2018. Los puntos verdes son puntos mensuales en el tiempo cuando el promedio móvil simple de 12 meses estuvo por encima del nivel en el que se encontraba el índice S&P 500 durante el mismo mes. Por el contrario, los puntos rojos representan meses en los que este promedio móvil estuvo por debajo de donde se negociaba el índice S&P 500.

¿Entonces qué nos dice esto? Según la metodología de sincronización del mercado de valores que se examina, cada punto verde indica un momento en el que se deben mantener las acciones, mientras que cada punto rojo indica un período en el que las acciones deben venderse y los inversores deben conservar el efectivo o al menos aligerar sus tenencias de acciones.

Gráfico de media móvil simple de 12 meses del índice bursátil S&P 500

Un gráfico de la media móvil simple de 12 meses del índice de acciones S&P 500 que muestra indicadores de compra y venta

advisorperspectives.com

Comprensión del promedio móvil simple de doce meses del gráfico del índice S&P 500

Un promedio móvil simple de doce meses del gráfico del índice S&P 500 es todo lo que necesita para obtener señales útiles de compra y venta en el momento del mercado. Como puede ver en el gráfico anterior, seguir este método de sincronización del mercado habría permitido evitar las dos fuertes liquidaciones en el mercado de valores que ocurrieron desde finales de 2000 hasta principios de 2003 y nuevamente desde finales de 2007 hasta principios de 2003. principios de 2009. Estas dos liquidaciones se conocen respectivamente como liquidación de “Dot-Com Bubble Burst” y “Gran Recesión”. Estar totalmente o en gran parte sin existencias durante estos dos mercados bajistas abruptos habría resultado en una gran cantidad de preservación de capital para desplegar cuando el indicador de sincronización de marketing se volvió verde e indicó que era hora de tener acciones. Como puede ver, hay algunos indicios falsos de liquidaciones,que son periodos breves en los que aparecen puntos rojos. Sin embargo, un comerciante o inversor disciplinado simplemente volverá a las acciones una vez que el promedio móvil simple de doce meses del índice S&P 500 se vuelva verde nuevamente.

Esencialmente, seguir este método de sincronización del mercado no solo le permite a uno pasar al margen y mantener efectivo durante las fuertes liquidaciones, sino que también ayuda a mantener las acciones con confianza y subir el mercado de valores durante los períodos en que se está recuperando y está en un fase de mercado alcista. Es un indicador retrospectivo, por lo que no le permitirá salir y entrar en acciones en la parte superior o inferior exacta de una inversión de tendencia; sin embargo, como se indica en el gráfico anterior, eso realmente no importa, ya que muchas ventas masivas y repuntes continúan durante muchos meses y, a menudo, muchos años. Este indicador le da a uno mucho tiempo para reaccionar y beneficiarse durante largos períodos de tiempo.

Un desglose del índice S&P 500 por sector económico

El índice S&P 500 es un índice bursátil amplio que rastrea aproximadamente 500 acciones de las principales empresas de Estados Unidos en una variedad de sectores económicos.

dividendmantra.com

Encuesta de tiempo de mercado de valores

Una señal de tiempo simple a largo plazo para los mercados: 12 meses S&P 500 SMA

Tiempo de mercado de valores por SMA trazando el índice S&P 500

El índice S&P 500 es uno de los mejores índices para usar en la sincronización del mercado de gráficos de SMA, debido a su amplia representación de la economía estadounidense.

cnbc.com

preguntas y respuestas

Pregunta: ¿Qué tan confiables serían las señales del mercado de valores en los gráficos semanales donde cada barra representaría una semana?

Respuesta: El problema de hacer un promedio móvil simple (SMA) semanalmente en lugar de mensualmente es que obtendría mucho más ruido de la volatilidad del mercado y señales de compra y venta potencialmente falsas. Supongo que hacer un SMA semanal sería útil si eres más un comerciante swing que entra y sale de las acciones durante unos días o semanas, pero para inversiones a largo plazo, el SMA mensual es mucho mejor para filtrar la volatilidad del mercado / ruido.